期货多空逻辑
内容简介:
市场上关于期货技术分析的图书多如牛毛，而关于期货基本面分析的图书并不多见，即使有相关的基本面图书，绝大部分也是偏于理念而缺乏实战案例和经验，读者即便理解了基本面交易理念，在实战中往往也不知如何下手。而《期货多空逻辑》从投研框架和交易体系入手，在基础知识、交易理念、交易体系三个方面深入浅出地讲解期货基本面分析之道，可以让你轻松拥有成功的投资人生！
全书分为15章，从期货基本面基础开始介绍，然后一步一步建立投资研究框架，最后基于投资研究框架打造了一整套交易系统，并对交易系统不断进行完善和优化，让交易者掌握基本面分析的相关投资研究框架，了解交易系统是如何一步步建立起来的，而不是机械记忆一些交易的套路。通过《期货多空逻辑》，读者会掌握库存、基差、利润、价差、期限结构等基本面分析的核心要素，也会了解到交易制度以及套利相关内容。《期货多空逻辑》内容是作者多年期货交易的经验总结，得到了众多交易者，尤其是机构交易者的赞同和认可。
《期货多空逻辑》的读者对象主要是对期货基本面交易感兴趣的投资者。基本面投资知易行难，通过吸收别人的经验来提高自己是聪明投资者的做法，从而使投资事业事半功倍！作者简介:
Jerry Ma，南开大学金融学硕士，中级经济师，“交易法门”公众号作者，曾在某上市银行总行从事信审工作，有十几年的股票和期货交易经验，对商品期货交易颇有心得，喜欢分享个人的一些交易经验和思考总结。他倡导交易中的概率思维，在积极参与大概率事件的同时，努力防范小概率事件，他所提出的“库存+基差+利润”的交易框架得到广大期货交易者的认可。Jerry Ma通过现货逻辑与期货规则相结合的方式阐述期货涨跌的逻辑，为期货交易者打开了一扇新的期货交易之门。
目录:
目录
第1章?基差与升贴水?/?1
1.1?基差及其构成?/?2
1.2?什么是升贴水?/?4
1.3 点价与基差交易?/?4
1.4?基差与交易方向?/?5
第2章 期限结构暗示了什么?/?9
2.1?什么是期限结构?/?10
2.2?期限结构反映了什么?/?10
2.3?期限结构与商品价格的关系?/?14
2.4?利润同样具有期限结构?/?15
2.5?期限结构与价格涨跌的进一步解读?/?16
第3章 如何理解商品的周期?/?19
3.1?工业品的库存周期?/?20
3.2?农产品的蛛网周期?/?22
3.3?生长特性导致的供应周期?/?25
3.4?天气因素导致的行情周期?/?26
第4章 产业链分析主要看什么?/?35
4.1?供需平衡分析是基础?/?36
4.2?库存与利润在产业链中的分布?/?40
4.3?上中下游侧重点是什么?/?43
4.4?工业品与农产品的分析重点?/?45
第5章?期货交易中的正确思维?/?47
5.1?期货交易的核心是概率思维?/?48
5.2?让自己的交易处于平衡状态?/?50
5.3?事前风控的理念与操作方法?/?54
5.4?忠于客观，利用主观?/?55
第6章?驱动力与信号验证?/?61
6.1?期货分析的三种方法?/?62
6.2?驱动力与信号验证的理念?/?65
6.3?先存疑后验证的信息解读方式?/?66
第7章?基于“库存+基差+利润”的交易逻辑?/?71
7.1?基于基差的交易逻辑?/?72
7.2?基于“库存+基差”的交易逻辑?/?74
7.3?基于“库存+基差+利润”的交易方法?/?75
7.4?“库存+基差+利润”交易逻辑的注意事项?/?77
第8章?对商品期货如何做价值投资?/?81
8.1?什么是真正的价值投资?/?82
8.2?对主力合约如何做价值投资?/?84
8.3?对单个商品如何做价值投资?/?86
8.4?如何以定投的方式做商品期货?/?88
第9章?基于“估值+驱动”的交易逻辑?/?93
9.1?如何寻找估值指标?/?94
9.2?如何构造驱动指标?/?96
9.3?如何量化“估值+驱动”交易逻辑?/?97
9.4?“估值+驱动”交易逻辑的变形?/?99
第10章?仓单在交易中的重要性?/?107
10.1?注册仓单与有效预报?/?108
10.2?仓单与期货升贴水的关系?/?109
10.3?注册仓单与库存的关系?/?111
10.4?仓单强制注销的意义?/?112
第11章?基于“仓单+基差”的交易逻辑?/?115
11.1?什么是虚实盘比?/?116
11.2?基于“仓单+基差”的交易方法?/?118
11.3?基于“期限结构+仓单验证”的跨期交易?/?120
11.4?期货交易中的两个安全边际?/?122
第12章?关于交割制度应该注意哪些事?/?127
12.1?仓单有效期的重要性?/?128
12.2?标准品与替代品的升贴水情况?/?131
12.3?基准交割仓库所在地?/?133
第13章?跨期套利的核心逻辑?/?137
13.1?如何理解正套与反套?/?138
13.2 跨期套利常见的四种逻辑?/?140
13.3 基于“库存+基差+利润”的跨期策略?/?143
13.4 跨期套利如何看着基差来做月差?/?145
13.5 期限结构与库存仓单验证的跨期策略?/?150
13.6?基于预期逻辑的跨期套利?/?151
第14章?跨品种套利的交易思路?/?155
14.1?基于产业利润的套利逻辑?/?156
14.2?基于伴生关系的套利逻辑?/?159
14.3?基于替代关系的套利逻辑?/?163
14.4?基于宏观对冲的套利逻辑?/?166
14.5?基于期限结构的套利逻辑?/?169
第15章?行情反转的重要信号?/?173
15.1?行情反转的三个重要信号?/?174
15.2?根据主力持仓判断行情反转?/?177
15.3?根据盘面供求关系判断反转?/?182
参考文献?/?185
附录?合约代码?/?187
致谢?/?190
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